Hai biến số của hệ thống trading trong dài hạn

0
153

Anh em #trader già dặn chắc cũng biết rồi, đó là muốn thành công trong trading thì mình phải nói chuyện đường dài. Mà muốn ăn của market trong dài hạn, hệ thống giao dịch của mình phải có cái gọi là Kỳ vọng dương – positive expectancy.Hai biến số cho cái này gồm (1) risk reward ratio và (2) win rate.

1. Risk reward ratio (RRR)

Cái này thì đơn giản là mình đặt vào bàn cược bao nhiêu, sẵn sàng mất bao nhiêu (risk) để ăn được cái phần thưởng bao nhiêu (reward). Về mặt lý thuyết, mình xuống tiền 1 đồng risk thì mình phải kỳ vọng ăn hơn 1 đồng reward, vậy thì trong dài hạn mới có lời, dù cho tỷ lệ mình có lời hoặc thua lỗ là 50/50 (thực ra nhiều bài viết đã cho thấy số lệnh lời / lỗ của mình luôn xoay quanh mốc này).

Sách dạy #CMT thì khuyên nên có RRR là 1:3 mới nên chơi, tức là khi anh em mình xuống lệnh, đo dừng lỗ 5 đồng thì kỳ vọng đến điểm chốt lời phải 15 đồng. Cái này cơ bản. Tuy nhiên, vừa rồi có anh em hỏi là nếu RRR này xấp xỉ 1 hoặc thấp hơn chút xíu, tức là bỏ 1 đồng ăn 1 đồng hoặc ít hơn, thì có nên chơi không. Chúng ta không nên mở mồm nói đạo lý hoặc chửi bới ngay, mà phải xem cái thứ 2 dưới đây

2. Win rate

Win Rate là tỷ lệ lệnh thắng chia cho tổng số lệnh trade. Ví dụ 100 trade mình thắng 45 trade thì win rate là 45%. Win rate càng cao, phương pháp của mình càng xịn sò. Tuy nhiên nhớ lời của ông trùm đầu tư Peter Lynch thì ổng nói “Trong nghề này, nếu mày giỏi, mày đúng 6/10. Không có vé nào để mày đúng 9/10 đâu”.

Win rate của nhiều ông trùm trading hoặc đầu tư cũng loanh quanh mốc từ 40 – 60%, tức vào 10 quả thì tạch tầm 1/2.Quay lại bài toán trên, nếu bỏ 1 đồng mà ăn 1 hoặc ít hơn thì về mặt RRR nó … tào lao hết sức, nhưng nếu cái hệ thống giao dịch ấy có win rate cao, giả sử 70 – 80% thắng, thì việc trade với 1 cái RRR thấp hoàn toàn được. ĐIều này phù thủy Mark Cook đã có đề cập trong quyển Market Wizards rồi. Hình như ổng trade với 1 cái TP nhỏ hơn SL, nhưng win rate khá cao, và vì vậy, ổng vẫn có lợi nhuận trong dài hạn. Vậy nên, nếu ai đó đặt 1 cái trade với RRR bằng hoặc nhỏ hơn 1, chúng ta cần phải biết cái win rate của phương pháp đó thì mới kết luận được, mặc dù về mặt trực quan, nhìn nó khá là vô lý.

Kết luận

Tóm lại, muốn ăn chơi lâu dài trong market mà không phải bơm thêm máu, chúng ta cần một positive expectancy (kỳ vọng dương), cụ thể là chúng ta cần sự phối hợp của cái RRR và cái Win rate để làm sao 2 cái đó phối vô nhau thì mình có lời. Như vậy, nếu xét riêng lẻ 1 cái trade thì có thể thắng / thua, nhưng trong dài hạn thì mình sẽ có lợi nhuận

Nguồn: Dương Nguyễn Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây